Analyste Quantitatif Risques de Marché H/F

Description de l'offre

Vous êtes expert des produits financiers cash, dérivés vanilles et optionnels, de leurs valorisation et des calculs de risques ? Vous êtes férus de mathématiques financières et de modélisation de risque ?
Vous souhaitez rejoindre une Banque en plein développement?

Alors lisez ces quelques lignes !

Vos missions

Votre mission principale est d'assurer la surveillance et la maitrise des risques de marché du Groupe La Banque Postale S.A. par l'analyse des expositions, la mesure et l'encadrement du risque.

Plus précisément, vos tâches sont les suivantes :

• Assurer la surveillance continue des expositions en risque des entités du Groupe, le respect des limites, le suivi des procédures de notification et de résolution des dépassements,
• Calculer l'exposition en risques au moyen d'indicateurs adaptés, notamment à travers le calcul de la VaR,
• Garantir la performance des indicateurs de risques en vérifiant la bonne capture du risque, notamment via l'analyse du p&l explain et le backtesting de la VaR,
• Analyser les évolutions des risques, des positions et des résultats afin de garantir une bonne compréhension des évolutions de l'activité du Front Office,
• Participer à l'instruction des demandes de nouveaux produits et de nouvelles activités de la banque,
• Participer à la mise en œuvre des évolutions réglementaires, en particulier dans le cadre de FRTB,
• Réaliser les calculs des stress internes et réglementaires, analyser les évolutions et composantes principales,
• Documenter les analyses et assurer un reporting qualitatif à la Direction des Risques Groupe.

Profil recherché

Issu(e) d'une formation Bac+5 en finance, vous justifiez d'une première expérience sur un poste similaire.

Compétences requises

• Bonne connaissance des produits financiers cash, dérivés vanilles et optionnels, sur les marchés de taux et de crédit, change et également dans une moindre mesure equity. Maitrise des mathématiques financières appliquées aux principes de valorisation et risques associés,
• Connaissance de l'environnement réglementaire et du contexte de marché,
• Maitrise des méthodes d'encadrement des risques, et notamment des outils usuels tels que la VaR et les Stress Tests,
• Maitrise de l'anglais.

Critères de performance

L'Analyste Risques de Marché devra démontrer les qualités suivantes :

• Attachement à la qualité du travail,
• Fort esprit d'équipe,
• Capacité d'analyse et de synthèse,
• Respect des priorités et des délais.

À propos de La Banque Postale

Au sein de la Direction des Risques du Groupe La Banque Postale, la Direction des Risques Financiers assume notamment la responsabilité de la maîtrise des Risques de Marché à travers le Département des Risques de Marché. Ce dernier se compose de trois pôles :

• Le Pôle Modèles et Méthodologies, qui a la charge de valider les modèles quantitatifs de valorisation et de risques, et de maitriser le risque de modèle,
• Le Pôle Résultat et Valorisation, responsable d'établir les valorisations à la juste valeur, les mesures de risques, et la gestion des données de marché,
• Le Pôle Suivi des Risques de Marché, chargé de la surveillance et de l'encadrement de la prise de risque de marché.