Quant - Data Scientist H/F La liste suivante est un exemple de sujets sur lesquels vous serez amenés à travailler
Stage Montrouge (Hauts-de-Seine) Études / Statistiques / Data
Description de l'offre
Détail de l'offre
Informations générales
Entité
Crédit Agricole CIB est la banque de financement de d'investissement du groupe Crédit Agricole, 13e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier1 (The Banker, juillet 2018). Près de 8000 collaborateurs répartis dans 34 pays en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.
Pour plus d'information : www.ca-cib.fr
Référence
2018-35512
Date de parution
29/04/2019
Description du poste
Type de métier
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement
Types de métier complémentaires
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Systèmes d'information / Maîtrise d'Ouvrage
Type de contrat
Stage
Durée (en mois)
4 à 6
Date prévue de prise de fonction
15/04/2019
Missions
La direction des risques et contrôles permanents (RPC) identifie, analyse, mesure et contrôle les risques de contrepartie, les risques de marché, les risques de portefeuille ainsi que les risques opérationnels. RPC est en outre responsable du pilotage et de la supervision du dispositif de contrôle permanent de Crédit Agricole CIB, tous vecteurs de risques confondus.
Vous intégrerez l’équipe « Modèles Quantitatifs de Portefeuille».
Dans ce cadre, vous contribuerez de manière générale à l’amélioration des méthodologies de calcul du capital économique, des dépréciations dans le cadre de la nouvelle norme IFRS9 et des stress tests au titre du risque de crédit. Il s’agit de réaliser des études sur des sujets quantitatifs, documenter les travaux réalisés, maintenir et améliorer les outils de calcul.
La liste suivante est un exemple de sujets sur lesquels vous serez amenés à travailler:
- Amélioration des modèles de prédiction existants basés sur des approches de model averaging (Stacking, BMA, etc.) dont l’objectif est de réduire le risque de modèle. Une attention particulière sera accordée à la précision, la stabilité et l’interprétabilité.
- Etude et mise en place d’un modèle non Markovien pour calculer les probabilités de défaut des contreparties à des horizons longs.
- Pricing de loans en probabilité risque neutre. Modélisation d’optionalités (américaines) de rachat anticipé et de spread de crédit.
- Modélisation de prix d’actifs physiques financés (Avions, Bateaux, Immobilier, etc.), en utilisant des approches statistiques avancées / Machine Learning. Documentation de la performance de ces modèles, leur viabilité théorique et économique.
- Etude de calibration de la corrélation d’actif par maximum de vraisemblance dans un modèle de Merton
- Mise en place d’indicateurs et d’outils de data visualisation afin de faciliter l’explication du comportement d’un modèle ou d’un calcul complexe
- Participation aux exercices réguliers de production des indicateurs de risques
- Modélisation de risque de défaut des emprunteurs sur la base de données multiples (comptabilité, ratio financier et marché)
Ces missions diverses peuvent évoluer, pour certaines d’entre elles, en fonction des développements à venir, des priorités de l’équipe et/ou de l’évolution des exigences réglementaires. Vous aurez également l’occasion de travailler sur des projets transversaux.
Localisation du poste
Zone géographique
Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine
Ville
Montrouge
Profil recherché
Critères candidat
Niveau d'études minimum
Bac + 5 / M2 et plus
Formation / Spécialisation
Ecole d'ingénieur/informatique ou université.
Spécialisation : IT.
Niveau d'expérience minimum
0 - 2 ans
Expérience
Compétences recherchées
Soft skills :
- Esprit collaboratif ;
- Force de proposition ;
- Autonomie ;
- Curiosité ;
- Esprit d'analyse et de synthèse ;
- Rigueur et sérieux.
Outils informatiques
- R, Python, Matlab, VBA-Excel, SQL
- Programmation en C++, C# et calcul distribué sur CPU/GPU seraient un plus
Langues
Anglais et Français courants.