Les offres de “Crédit Agricole”

Expire bientôt Crédit Agricole

Quant - Data Scientist H/F La liste suivante est un exemple de sujets sur lesquels vous serez amenés à travailler

  • Stage
  • Montrouge (Hauts-de-Seine)
  • Études / Statistiques / Data

Description de l'offre

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

Crédit Agricole CIB est la banque de financement de d'investissement du groupe Crédit Agricole, 13e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier1 (The Banker, juillet 2018). Près de 8000 collaborateurs répartis dans 34 pays en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.

Pour plus d'information : www.ca-cib.fr

  

Référence

2018-35512  

Date de parution

29/04/2019

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement

Types de métier complémentaires

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Systèmes d'information / Maîtrise d'Ouvrage

Type de contrat

Stage

Durée (en mois)

4 à 6

Date prévue de prise de fonction

15/04/2019

Missions

La direction des risques et contrôles permanents (RPC) identifie, analyse, mesure et contrôle les risques de contrepartie, les risques de marché, les risques de portefeuille ainsi que les risques opérationnels. RPC  est en outre responsable du pilotage et de la supervision du dispositif de contrôle permanent de Crédit Agricole CIB, tous vecteurs de risques confondus.

Vous intégrerez l’équipe « Modèles Quantitatifs de Portefeuille».

Dans ce cadre, vous contribuerez de manière générale à l’amélioration des méthodologies de calcul du capital économique, des dépréciations dans le cadre de la nouvelle norme IFRS9 et des stress tests au titre du risque de crédit. Il s’agit de réaliser des études sur des sujets quantitatifs, documenter les travaux réalisés, maintenir et améliorer les outils de calcul.

La liste suivante est un exemple de sujets sur lesquels vous serez amenés à travailler:
- Amélioration des modèles de prédiction existants basés sur des approches de model averaging (Stacking, BMA, etc.) dont l’objectif est de réduire le risque de modèle. Une attention particulière sera accordée à la précision, la stabilité et l’interprétabilité.
- Etude et mise en place d’un modèle non Markovien pour calculer les probabilités de défaut des contreparties à des horizons longs.
- Pricing de loans en probabilité risque neutre. Modélisation d’optionalités (américaines) de rachat anticipé et de spread de crédit.
- Modélisation de prix d’actifs physiques financés (Avions, Bateaux, Immobilier, etc.), en utilisant des approches statistiques avancées / Machine Learning. Documentation de la performance de ces modèles, leur viabilité théorique et économique.
- Etude de calibration de la corrélation d’actif par maximum de vraisemblance dans un modèle de Merton
- Mise en place d’indicateurs et d’outils de data visualisation afin de faciliter l’explication du comportement d’un modèle ou d’un calcul complexe
- Participation aux exercices réguliers de production des indicateurs de risques
- Modélisation de risque de défaut des emprunteurs sur la base de données multiples (comptabilité, ratio financier et marché)
Ces missions diverses peuvent évoluer, pour certaines d’entre elles, en fonction des développements à venir, des priorités de l’équipe et/ou de l’évolution des exigences réglementaires. Vous aurez également l’occasion de travailler sur des projets transversaux.

 

 

 

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Profil recherché

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Ecole d'ingénieur/informatique ou université.

Spécialisation : IT.

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Expérience

Compétences recherchées

Soft skills :
- Esprit collaboratif ;
- Force de proposition ;
- Autonomie ;
- Curiosité ;
- Esprit d'analyse et de synthèse ;
- Rigueur et sérieux.

Outils informatiques

- R, Python, Matlab, VBA-Excel, SQL
- Programmation en C++, C# et calcul distribué sur CPU/GPU seraient un plus

Langues

Anglais et Français courants.

Faire de chaque avenir une réussite.
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