Analyste Risque Quantitatif H/F

Description de l'offre

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

Crédit Agricole Consumer Finance, filiale à 100% du Groupe Crédit Agricole, est un acteur de référence sur le marché européen du crédit à la consommation. Avec 83 milliards d'euros d'encours gérés en 2017, Crédit Agricole Consumer Finance est présent dans dix-neuf pays.

À l'écoute de ses clients, Crédit Agricole Consumer Finance propose une gamme complète de solutions de financement et d'assurance innovantes, flexibles et responsables répondant à leurs nouveaux usages, notamment digitaux, et leurs besoins à chaque moment de leur vie (en France, principalement via sa marque commerciale Sofinco).

Crédit Agricole Consumer Finance place au cœur de sa stratégie la qualité de service, la satisfaction de ses clients et partenaires, l'innovation et l'efficacité opérationnelle, gages de sa compétitivité.

Présent aux côtés de grandes enseignes de la distribution, de la distribution spécialisée et d'institutionnels, Crédit Agricole Consumer Finance est un partenaire incontournable du commerce.

  

Référence

2020-46688  

Date de parution

16/10/2020

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents

Type de contrat

CDI

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Cadre

Missions

Vous rejoindrez la division Risk Management Group, au sein de l’équipe Quantitative Risk and Validation, qui regroupe 3 pôles d’activité avec notamment comme missions principales :

- L’émission d’avis risques sur différentes thématiques (validation des modèles risque, des backtesting de ces modèles et des méthodologies de provisionnement statistique) ;

- La supervision des dispositifs Bâle 2 des filiales à l’international (accompagnement pour le passage en méthode avancée, validation et backtesting des modèles) ;

- La production d’analyse sur le coût du risque et l’évolution du portefeuille et la présentation de ces travaux aux instances de gouvernance du Groupe ;

- La définition des normes Groupe de calcul des paramètres de notation internes et des paramètres de provisionnement IFRS 9 ;

- La validation des modèles risques du Groupe CACF ;

- L’accompagnement des entités en France et à l’international (soit 9 filiales) sur ces thématiques.

Vous intégrerez le Pôle Modèles Réglementaires (Bâle II) et aurez pour mission de :

- La définition de méthodologies/modèles réglementaires (modèles économétriques de type régression linéaire, arbres de décision, VECM, etc. ou s’inscrire dans des approches de type « machine learning/data science ») ;

- Définir, évaluer, et faire évoluer les méthodologies et les modèles IRB Bâle II en fonction de l’évolution de la réglementation (guidelines EBA, ECB), de l’évolution du risque et des demandes du métier ;

- Rédiger les normes CACF groupe relatives à la modélisation des paramètres IRB (PD, LGD, EAD, CCF..) et aux stress tests

- Développer et/ou accompagner les entités de CACF dans le développement des modèles d'estimation des paramètres de notation internes dans le cadre de la déclinaison de la norme CACF

- Réaliser des études statistiques et économétriques, à la demande du management afin d’apporter un éclairage sur des problématiques en lien avec les RWA ;

- Assurer le suivi des recommandations issues de missions d’audit de validation internes et externes

- Réaliser les reportings réglementaires (Stress Test EBA, ST Budgétaire, ICAAP, Bâle IV, Backtesting, Roll Out BCE, ECB Validation Tool, etc

- Préparer et animer les comités Groupe CACF

- Assurer la veille méthodologique, technologique et réglementaire du Pôle

 Ces missions pourront donner lieu à des déplacements occasionnels. 

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 91 - Essonne

Ville

Massy

Profil recherché

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Ecole d'ingénieur et ou équivalent avec une spécialisation en mathématiques appliqués, économétrie/statistiques, data science

Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans

Expérience

- Candidats avec une première expérience minimum de 3 ans en modélisation statistique (modèles réglementaires, octroi et/ou modèles IFRS9)
- Bonne connaissance des processus de la banque de détail ou des services financiers spécialisés (octroi, gestion, recouvrement, vente/titrisation de dettes);
- Forte expertise en analyse quantitative et gestion des risques ainsi qu'une excellente connaissance des méthodologies de conception et/ou de validation de modèles statistiques appliqués aux services financiers spécialisés ou à la banque de détail (modèles d'octroi, Bâle 2 et IFRS 9) ;

Compétences recherchées

Excellente maîtrise de la modélisation statistique et économétrique (yc techniques de machine learning) ;
- Bonne connaissance de la réglementation prudentielle (Bâle)
- Compétence en gestion/pilotage de projets vivement appréciée.
- Bonne communication orale et écrite
- Capacité d'analyse et de synthèse
- Capacité à travailler en équipe
- Capacité d'adaptation
- Esprit d'initiative
- Rigueur

Outils informatiques

Maîtrise des outils de calculs statistiques/machine learning (SAS, Python, R), Pack Office,

Langues

anglais opérationnel (usage régulier)