Analyste MAM – IM & Collateral management H/F
CDI Montrouge (Hauts-de-Seine) Développement informatique
Description de l'offre
Détail de l'offre
Informations générales
Entité
Crédit Agricole CIB est la banque de financement de d'investissement du groupe Crédit Agricole, 13e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier1 (The Banker, juillet 2018). Près de 8000 collaborateurs répartis dans 34 pays en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.
Pour plus d'information : www.ca-cib.fr
Twitter: https://twitter.com/ca_cib
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/
Référence
2019-40071
Date de parution
21/06/2019
Description du poste
Type de métier
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents
Type de contrat
CDI
Poste avec management
Non
Cadre / Non Cadre
Cadre
Missions
Au sein du département Market and Counterparty Risk et plus particulièrement de l’équipe en charge des calculs de Risque de Contrepartie sur Opérations de Marché (expositions, xVAs, IM et collateral management), vous intégrerez le pôle MAM IM & Collateral Management en charge des analyses quotidiennes.
Vous participerez à la production quotidienne du pôle en matière de validation et d’analyses des PnL et des risques liés aux activités d’IM et de collatéral (VM, IM, IMVA, COLVA) et assurerez le reporting quotidien (PnL, BT VaR, SVaR, Stress). A ce titre, vous produirez les montants d’Initial Margins à recevoir et à payer selon les modèles SIMM et standard et analyserez les sensibilités utiles aux calculs.
Vos interlocuteurs seront des acteurs de la Direction des Risque (Risk Management) et des Front-Offices (Desk de couverture) mais aussi la Comptabilité et les équipes Back-Office en charge des règlements.
Vous accompagnerez également la déclinaison opérationnelle des sujets d'évolution marchés et /ou réglementaires (FTRB, EMIR etc…) et participerez aux différentes phases du projet « Initial Margin » (jalons jusqu’en 2020).
Vous interviendrez dans les spécifications liées au développement des méthodes et des outils de gestion ainsi que dans les différentes migrations des systèmes d’Information et procéderez aux recettes fonctionnelles des développements.
Vous participerez à la coordination des interactions avec les équipes de Risques Taux, Exotiques de Taux, FX, Actions et Credit (nouveaux produits, transactions, méthodologies etc…).
Enfin, votre montée en puissance rapide vous amènera à devenir force de proposition dans l’enrichissement de nos process et de nos documentations.
Localisation du poste
Zone géographique
Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine
Ville
Montrouge
Profil recherché
Critères candidat
Niveau d'études minimum
Bac + 5 / M2 et plus
Formation / Spécialisation
Ecole d'ingénieur ou de commerce, Université
Niveau d'expérience minimum
3 - 5 ans
Expérience
Une expérience significative dans le domaine des risques des activités de marchés (risques de marché et/ou de contrepartie).
Compétences recherchées
Compétences techniques du candidat:
- Connaissance approfondie des produits de marché (valorisation, compréhension et mesure des risques, comptabilisation et réglementation prudentielle)
- Grandes qualités rédactionnelles (en français et en anglais), d'analyse et de synthèse
- Bases solides en mathématiques financières
Compétences comportementales:
- Autonomie,
- curiosité
- grande rigueur
Outils informatiques
Maîtrise avancée des outils bureautiques (Excel, Word, Powerpoint) et VBA
Langues
Anglais